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Johansen协整检验的协整方程式怎么得出来?
楼主
bowen601
5827
6
收藏
2011-11-09
紧急求助:
Johansen协整检验的协整方程式怎么得出来? 结果中只给了系数,还有那个截距项从哪里找?弄了半天也没明白,往高人指点。
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沙发
bowen601
2011-11-9 14:19:22
大家帮帮我啊
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藤椅
代艳娜
2011-11-9 14:54:29
我也想知道
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板凳
gaoxinsynge
2011-11-9 20:47:36
我也是想学习学习!
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报纸
雷电风云
2011-11-14 09:15:19
我也想知道啊
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地板
geniusno001
2012-5-3 21:04:49
同问,在JJ检验中哪里找截距项呢?
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7楼
matlab-007
2015-9-30 19:48:03
首先你有一个VAR模型,千万不要一上来就写成VECM,你必须先确定这个VAR是不平稳的,有单位根存在!然后取差分,还要给出证据说明其差分时间序列是平稳的,亦即该VAR是I(1)的。这样才能做Johansen trace test
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