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2015-04-21
我有1993-2014年NN,BH,QZ,FCG四个城市的年度GDP数据,然后对其进行了ADF检验,发现四组数据都是单整的,然后我再对其进行jahansen协整检验,代码如下proc varmax data = ndgdp;
model NN BH QZ FCG/p = 3 cointtest = (johansen = (type = trace));
run;quit;
,输出的结果好多,我自己都不知道看哪个,下面粘一个结果希望会的能教我下,小的感激不尽

                            Cointegration Rank Test Using Trace

                                                                          5%
                        H0:       H1:                                  Critical     Drift        Drift in
                      Rank=r    Rank>r    Eigenvalue         Trace       Value      in ECM       Process

                           0         0        0.8555       95.1710         47.21    Constant     Linear
                           1         1        0.8358       58.4169         29.38
                           2         2        0.7119       24.0847         15.34
                           3         3        0.0228        0.4385          3.84


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2015-4-21 22:03:13
有木有大侠帮解答~~~很混乱啊,新人求教
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2015-4-22 21:42:15
顶~~~真的没人教吗?
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2015-5-1 15:48:55
我不确定哈,貌似是你这个有两个协整关系,看trace 和critical value的比较值就行了
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2015-5-2 16:31:14
justmypride 发表于 2015-5-1 15:48
我不确定哈,貌似是你这个有两个协整关系,看trace 和critical value的比较值就行了
先谢谢你的回答,这么多天终于有人理我了。那是不是只要有一个Trace大于临界值就说明有协整关系?有两个协整关系意味着什么呢?还有做协整检验的那个P是怎么确定的?是最优滞后阶数减一,还是变量个数k-1?
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2015-5-8 13:49:14
shy836732411 发表于 2015-5-2 16:31
先谢谢你的回答,这么多天终于有人理我了。那是不是只要有一个Trace大于临界值就说明有协整关系?有两个协 ...
没事我也是正好在做这个顺便把知道的回答一下。是的有一个大于临界值就说明有协整关系,至于判定是几个,看前面的rank r,具体可以查看一下trace test的定义。p value我感觉是不是SAS中没有?
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