It depends. When the sample size is around 100, SS is the best. In pther cases, its better to use LR (Sims) with small sample adjustment.

回答1:其实信息准则的选取在这个时候往往是需要凭经验的,比如说对消费数据序列,通常滞后为1-2期,如果你信息准则最小的滞后期数都已经超过到6、7期了，那么你自然就只能以期数小的为准啦.

同问第2个问题,感觉很多文献都没有交代清楚做协整时是如何选择这几种检验方式的,就直接把结果放到文章里面了

同问第2个问题

凭经验吧，还有就是你在做论文的时候设想的结果也会左右你的选择

同问第二个问题，该展示自己才华的时候了，，人民会记着你的，，，

盼望高手能来帮忙！

大概英雄所见略同

用SC为标准,因为AIC一般比较大,
-2是因为-2log(残差)后近似服从卡方分别

同问第2个问题

我的困惑没人解答。。。

我不是高手，就第二个问题提供一点看法，供大家参考。我用的是Eviews6.0，在help里面的user guide的364-365页讲到这个问题。不是所有内容都能看懂，其中这几句我觉得最有参考价值：In practice, cases 1 and 5 are rarely used. You should use case 1 only if you know that all series have zero mean. Case 5 may provide a good fit in-sample but will produce implausible forecasts out-of-sample. As a rough guide, use case 2 if none of the series appear to have a trend. For trending series, use case 3 if you believe all trends are stochastic; if you believe some of the series are trend stationary, use case 4.

另外，高铁梅的《计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例》（序言中作者署名的时间是2005年）的275页也讲到这个问题，没有看明白。

另，我也有几个问题，请大家赐教。
1）VAR模型的滞后阶数由两个数组成，比如1 4是指滞后1-4阶。那么Johansen检验时对应的滞后阶数是两个数都减去1（0 3）还是仅仅后一个数减去1（1 3）？
2）VAR估计结果中有LOG Likelihood。这还不是LR吧？LR还要自己单独计算？

这个问题很难哦。。

同期待高手~~~~~~~~~~~~~~

搭车同问。。。。

也想知道答案

学习下，谢谢了

等待大牛解答

学习了！

请问那个自由度是怎么算出来的？

同求高人解答~

遇到同样的问题。。。

看到《经济研究》2012年2月上的一篇文章《计量经济学应用研究的可信性革命》上的一段话：Johansen( 1988) 、Johansen ＆ Juselius( 1990)提出了协整关系的MLE 估计和检验方法，其检验结果对DGP 的设定具有很强的依赖性。Eviews软件就给出了5 种DGP 下协整关系的可能结果。目前国内几乎没有应用研究进行严格的DGP 识别检验，而是根据某些主观因素在各种DGP 下选择检验结果。这种做法抹煞研究对象真实的总体属性，扭曲了真实的协整关系，其检验结果可能是错误的。
看来这个问题真得呼唤大神了

请教大神，ss更适合大样本，有没有相关书籍提到。