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2008-10-28

在做Johansen协整检验时,会出现一个窗口,有6个被选框要求选择。分别是:

No intercept or trend in CE or test VAR

Intercept(no trend)in CE-no intercept in VAR

Intercept(no trend)in CE and test VAR

Intercepr and trend in CE-no trend in VAR

Intercept and trend inCE-linear trend in VAR

Summarize all 5 sets of assumptions

哪位达人能告诉我如何选择呢?谢谢!

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2008-10-29 16:04:00

看你研究的问题而定了,如果你觉得不存在漂移,则不选带截距,如果你觉得都不带确定性趋势或时间趋势(时间是重要的影响变量),则不选趋势项,总之,你觉得在漂移、确定性趋势、时间趋势之间是什么组合,那就做什么选择,至于怎么判断,那就得靠你自己判断了。

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2008-10-29 16:06:00
好好看看差分平稳随机过程和趋势平稳随机过程!
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2008-10-29 16:08:00
实在没法做先验判断,就选最后一个,让计算机帮你判断
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2009-3-12 14:17:00
ddddddddddddddddddddddddd
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2010-4-8 22:54:34
受教 谢谢端到端
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