请问Johansen协整检验的滞后区间怎么确定?
协整检验有一个滞后区间设定问题,高铁梅老师书上的原话是:滞后设定是指在辅助回归中的一阶差分的滞后项,不是原序列。对于一个滞后除数为1的协整检验,在编辑框中输入“0 0”。
这个滞后除数是指VAR模型的滞后阶数吗?谢谢!~!
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可以选择采用AIC准则和SC准则进行确定
我的经验是在1-4之间一个个的试,AIC和SC值最小的就是最佳的滞后取间