我在stata中对两个非平稳序列做了Johansen协整检验，结果如下

                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =     993
Sample:  3 - 995                                                 Lags =       2
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                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      6       1461.7489           .     17.5174    15.41
    1      9        1468.488     0.01348      4.0392     3.76
    2      10      1470.5076     0.00406
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请问这个结果怎么看呀？两个变量是否存在协整关系呢？
还有，如果存在协整关系，接下来是要做误差修正模型吗？建立误差修正模型的序列可以是非平稳的吗？
如果不存在协整关系是要建立VAR模型吗？

求各位大神帮忙解答{:2_36:} 好晕的说