计量时间序列 Johansen协整检验

3609

收藏 2015-06-20

最近写毕业论文时间序列数据 1999-2013年15年的数据 5个解释变量 +1个被解释变量共6个变量做Johansen协整分析但是样本观测值不够不能进行Johansen协整分析，而服务贸易数据只有这些，无法扩大样本容量，请问我该怎么办？试验了一下 15年的样本容量能过进行4个变量的协整检验
我能不能再5个解释变量中任选3个与被解释变量做协整检验从5个变量中选3个共有10中组合这样我进行10次Johansen协整检验不知道这样的方法行不行？
请大神们指点！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2015-6-21 20:44:54

不建议这样做，你看看解释变量能否筛选或者合并一下？四个即使可以协整，但滞后期可能会有问题。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

825985546

2015-6-21 21:30:44

胖胖小龟宝发表于 2015-6-21 20:44
不建议这样做，你看看解释变量能否筛选或者合并一下？四个即使可以协整，但滞后期可能会有问题。

那你的意思是我通过合并或者删除两个变量变成4个变量来做是吗？
我删除了 Lnfdi这个变量用另外5个变量进行的OLS回归回归以后又进行了自相关、异方差、正态性检验，结果还算可以，，但就是没能对5个变量同时做协整检验。。。不知道通过前面的任意4个变量的协整检验能不能说明问题（我做了lngl与其他变量中的任意3个变量的协整检验结果显示为lngl与任意3个变量之间都存在协整关系）

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2015-6-21 21:44:02

825985546 发表于 2015-6-21 21:30
那你的意思是我通过合并或者删除两个变量变成4个变量来做是吗？
我删除了 Lnfdi这个变量用另外5个 ...

前面的协整我觉得没意义，你最终要使用哪些建模就需要几个一起做的。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

825985546

2015-6-22 10:21:09

胖胖小龟宝发表于 2015-6-21 21:44
前面的协整我觉得没意义，你最终要使用哪些建模就需要几个一起做的。

好的，我明白了，谢谢你！非常感谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群