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数理金融问题求大神详解!!! 市场上有两种...
楼主
惊潮荡云路7
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2016-05-08
悬赏
20
个论坛币
未解决
数理金融问题求大神详解!!!
市场上有两种股票,股票A的价格为60元/股,每年收益为R1元,其均值为7,方差为50。股票B的价格为40元/股,每年收益为R2元,其均值为3.2,方差为25.设R1和R2互相独立。某投资者有10000元,拟购买s1股股票A,s2股股票B.剩下的s3元存银行,设银行一年定期存款利率为5%.投资者希望该投资策略的年平均收益不少于800元,并使投资收益的方差最小,求这个投资策略(s1,s2, s3,).并计算该策略的收益的标准差
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