[求助]循环命令加入新的语句

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收藏 2009-05-22

gen predicted_return=.
egen id=group(group_id )
forvalues i=1(1)1682 {
   l id group_id if id==`i' & dif==0
   quiet reg dretwd retindex if id==`i' & estimation_window==1
   predict p if id==`i'
   replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
   drop p
}

问题：
在上述循环命令中，如何如下命令运行后：
quiet reg dretwd retindex if id==`i' & estimation_window==1
当retindex的系数不显著时，则predict p if id==`i'不在运行
当retindex的系数显著时，则继续predict p if id==`i'的运行
谢谢！！

[此贴子已经被作者于2009-5-22 23:24:59编辑过]

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zhdefei

2009-5-22 20:59:00

把不显著的因素剔出后看是否显著啊!例如提出变量retindex!

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zengyitop

2009-5-22 21:07:00

我的意思是：
运行命令：quiet reg dretwd retindex if id==`i' & estimation_window==1
之后会得到”retindex“的系数，是循环命令，所以会得到很多”retindex“的系数，
这些系数有的显著，有的不显著。我如何把所有不显著的系数标注出来。因为不显著的系数对后面的“predict p if id==`i'”命令运行后结论不可靠。

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sungmoo

2009-5-22 21:47:00

以下是引用zengyitop在2009-5-22 21:07:00的发言：我如何把所有不显著的系数标注出来。

*reg后，用

est tab star(0.1 0.05 0.01)

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voodoo

2009-5-22 23:41:00

以下是引用zengyitop在2009-5-22 20:45:00的发言：
gen predicted_return=.
egen id=group(group_id )
forvalues i=1(1)1682 {
   l id group_id if id==`i' & dif==0
   quiet reg dretwd retindex if id==`i' & estimation_window==1
   predict p if id==`i'
   replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
   drop p
}

问题：
在上述循环命令中，如何如下命令运行后：
quiet reg dretwd retindex if id==`i' & estimation_window==1
当retindex的系数不显著时，则predict p if id==`i'不在运行
当retindex的系数显著时，则继续predict p if id==`i'的运行
谢谢！！

事件研究法中似乎很少有文献作类似的剔除——“市场模型系数不显著则不计算此证券超常收益”！

[此贴子已经被作者于2009-5-23 0:14:06编辑过]

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voodoo

2009-5-23 00:13:00

若一定要剔除的话，试试：

gen predicted_return=.
egen id=group(group_id )
forvalues i=1(1)1682 {
    l id group_id if id==`i' & dif==0
    quiet reg dretwd retindex if id==`i' & estimation_window==1
    if 2*ttail(e(df_r), abs(_b[retindex]/_se[retindex])) <= 0.05 {   // 不好意思，不知道直接获得回归系数p值的方法
        predict p if id==`i'
        replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
        drop p
    }
}

[此贴子已经被作者于2009-5-23 0:26:32编辑过]

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