求最快的循环命令 - Stata专版 - 经管之家

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求最快的循环命令

1998

9

收藏 2016-07-22

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1.forvalue i=1/23557{
      qui reg ri rm1 L.rm1 L2.rm1 F.rm1 F2.rm1 if cd_123==`i'
      qui predict da1 if e(sample), res
      qui replace e=da1 if e(sample)
      qui cap drop da1
2.statsby _b, by(year cd) clear: reg ri rm1 L.rm1 L2.rm1 F.rm1 F2.rm1
以上两个方法都需要3个小时左右的时间，请问有没有更快捷的方法？

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黃河泉查看完整内容

有点像你的第二个方法，但是我花的时间还算快（Stata 14.1, MP 4-core），约十分钟左右（共 31,200 条回归）！顺便广告一下，这个程式对需重复估计（例如每一公司、每一年）并收集系数、残差值或R^2等相当好用！

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2016-7-22 18:21:13

有点像你的第二个方法，但是我花的时间还算快（Stata 14.1, MP 4-core），约十分钟左右（共 31,200 条回归）！

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顺便广告一下，这个程式对需重复估计（例如每一公司、每一年）并收集系数、残差值或R^2等相当好用！

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2016-7-23 02:21:12

你要实现什么目的？你这两个方法怎么感觉干的事是不一样的？另外，第一个方法里的e每次都会被覆盖掉，为什么要放在循环里？

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2016-7-23 07:52:24

你看起来似乎是想做有关 stock price informativeness/crash risk 相关的研究吗？不管是不是，你的目的是什么？存下系数 _b 还是残差值 e （这个机率较大）吗？此外，cd 是公司吧？你是对每公司、每年用其股票报酬率（日资料）跑回归吧？

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2016-7-23 11:09:23

黃河泉发表于 2016-7-23 07:52
你看起来似乎是想做有关 stock price informativeness/crash risk 相关的研究吗？不管是不是，你的目的是什 ...

是关于股价崩盘的，要的是残差，是周资料，好像第二种方法更快一些，但也要3个多小时，请问阁下有更好的方法吗？

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2016-7-23 11:10:16

夏目贵志发表于 2016-7-23 02:21
你要实现什么目的？你这两个方法怎么感觉干的事是不一样的？另外，第一个方法里的e每次都会被覆盖掉，为什么 ...

我就想要残差。

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