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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2016-05-18
请问下各路大神为什么我做出来的市场前沿组合是这个样子的啊。。。说好的前沿线呢
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2016-5-18 11:20:52
你不放程序谁能知道你这结果怎么跑出来的
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2016-5-18 12:31:22
crossbone254 发表于 2016-5-18 11:20
你不放程序谁能知道你这结果怎么跑出来的
returns=mean(price);
stds=std(price);
correlations=corrcoef(price);
covariances=corr2cov(stds,correlations);
portopt(returns,covariances,100);
weights=rand(3000,10);
total=sum(weights,2);
weights(:,1)=weights(:,1)./total;
weights(:,2)=weights(:,2)./total;
weights(:,3)=weights(:,3)./total;
weights(:,4)=weights(:,4)./total;
weights(:,5)=weights(:,5)./total;
weights(:,6)=weights(:,6)./total;
weights(:,7)=weights(:,7)./total;
weights(:,8)=weights(:,8)./total;
weights(:,9)=weights(:,9)./total;
weights(:,10)=weights(:,10)./total;
[portrisk,portreturn]=portstats(returns,covariances,weights);
plot(portrisk,portreturn,'.r');
xlabel('Risk');
ylabel('Expected Return')
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2016-5-18 12:34:54
crossbone254 发表于 2016-5-18 11:20
你不放程序谁能知道你这结果怎么跑出来的
我是想做一个十个股票资产的组合...但就是不管怎么弄,前沿组合的线都不清楚。。
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2016-5-18 12:56:30
成哲宇 发表于 2016-5-18 12:34
我是想做一个十个股票资产的组合...但就是不管怎么弄,前沿组合的线都不清楚。。
都说了你要放出你的代码我才能知道你做没做错或者做错了什么
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2016-5-18 13:24:36
crossbone254 发表于 2016-5-18 12:56
都说了你要放出你的代码我才能知道你做没做错或者做错了什么
我这不是放出来了的嘛。。。
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