以下是引用lincs1984在2009-5-23 23:21:00的发言:极端事件发生时间或发生间隔是否存在一定的规律?
极端事件,比喻暴雨、洪水、台风、地震等,再有就是金融资产价格的暴涨暴跌等,这一些极端事件的发生时间或发生间隔是否存在一定的规律?有不少学者利用极值理论对极端波动进行研究,例如,金融资产价格收益率序列的极端波动服从一定的极值厚尾分布,然后建立基于Var和ES的能够很好的管理的应用。
目前,对极端事件的发生时间或发生间隔是否存在一定的规律的应用研究还较少,那么是否有模型应用在这些领域,是否能在一定程度预测极端事件的发生时间,或者我们能否建立极端波动时间间隔特征的模型及其应用呢?
不知道有没有人做过,以上只是我在思考的,感觉好难,无从下手,望各位大虾指导。
应该可以的, 例如用极端值统计量(extreme statistics)或顺序统计量(order statistics).
当然, 能否得到准确的结果, 当视样本情况而定, 无法一概而论.