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2016-05-18
我现在在写论文,研究的是沪铜收益率,拟合出来的模型是ARMA(2,1)-GARCH(2,1)模型,想利用预测的方法来验证这个模型是否能很好的拟合序列。
有2485个数据,现在的设想是用前2000个数据做估计,后面485个数据做拟合,把预测模型与原序列做比较。
但是不清楚具体要用EVIEWS怎么操作,请问有大神能够解答么?谢谢!
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2016-5-18 23:31:47
推荐张晓峒《张晓桐:EViews使用指南与案例》
eviews8.0 https://bbs.pinggu.org/thread-4567948-1-1.html
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2016-5-19 10:42:17
小生这厢有理了 发表于 2016-5-18 23:31
推荐张晓峒《张晓桐:EViews使用指南与案例》
eviews8.0 https://bbs.pinggu.org/thread-4567948-1-1.html
现在,不知道我的预测方法有问题还是什么,自己建的模型明明显示比较好的,但是进行预测,THEIL值却很大,能达到0.8,而且动态预测的效果比静态预测效果好
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2020-5-25 15:42:01
小生这厢有理了 发表于 2016-5-18 23:31
推荐张晓峒《张晓桐:EViews使用指南与案例》
eviews8.0 https://bbs.pinggu.org/thread-4567948-1-1.html
挂羊头卖狗肉,里面根本没有这个教程,只有安装包
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