这个肯定可以。应该有更简便的方法
proc sort data=aa out=aaa nodupkey;
by stock;
run;
proc sql;
        select count(*) into: obs from aaa;
        select stock_id into :stock_id1-:stock_id%left(&obs) from aaa;
quit;

%macro test;
        %do i=1 %to &obs ;
                data m_&&stock_id&i;
                        set aa;
                where stock_id=&&stock_id&i;
                run;
        %end;
%mend;
%test;

呃 我运行后老是报错啊 ERROR: WHERE 子句运算符要求兼容的变量。

where=宏的时候要注意 宏变量的属性，可以先键个变量 a=宏看看字段属性。还是要靠自己调试的