<p>偶用的数据是上市公司的数据，从2004-2007年总共有4年，每一年的样本数是不同的。因为有些样本的企业是05才上市。用的是stata 10.0</p><p> </p><p>xttest 3 检验是有异方差</p><p>混合、随机、固定效应的检验是随机和固定</p><p>hausman检验的结果是  Prob>chi2 =      0.0216    </p><p>用固定效应</p><p>请问，我这样应该怎么处理呢？我看到论坛上有很多方法，但我不知道用什么好</p><p>1，xtgls </p><p>    tab id, gen(dumid)drop dumid1</p><p>    xtgls y x dumid*, p(h)</p><p>结果是显著的。效果也很满意。但是，我是在含一个交叉项的情况下做的，也就是在 a+b+a*b 时，效果和方向是如我所愿，但是，如果少了a*b，那么，一个主要解释变量a 符号就相反方向了</p><p> 2，xtscc  y x  ,pooled</p><p>      xtscc y  x，fe </p><p>这两个我都试过了，也是加上交叉项和减去交叉项之后，解释变量的符号就变了。</p><p>3，xtreg y x ，fe vec（robust）</p><p>结果完全不显著</p><p>我不是一定要得出显著的结果，但请问大家，我到底应该用那个估计方法呢？</p><p>这些命令有什么不一样的呢？</p><p>用什么才能够检验，哪一种合适我的模型呢？</p><p>谢谢各位!<br/></p><p>[em04]</p>

[此贴子已经被作者于2009-5-24 20:34:50编辑过]