求教：两阶段回归如何理解？

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收藏 2016-05-21

读到一篇文献，为解决内生性问题，其中有这样一段话：

将第一个模型的残差Residual_Follow代入第二个模型中作为替代Follow的变量，这种作法我印象中是用来验证是否存在内生性的，可这篇文献的作法是直接用来控制内生性，请教这如何理解？

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2016-5-21 22:40:14

内生性有三种可能，遗漏变量，测量误差和反向因果，他先用与关键解释变量有关变量回归一次，再用残差项就是减少了测量误差，就是所谓的控制内生性，只不过做法不全面吧...

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2018-6-20 22:16:03

您好，我的论文遇到了类似的问题，但是到处找不到code，您有吗，或者可以麻烦您发一下那篇参考文献吗

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2022-4-28 13:47:34

这个做法应该是错的，是哪个期刊的什么文章呢，有点像想模仿其他文章的方法但没模仿好

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2023-3-20 09:59:07

这个两阶段适用于控制变量对解释变量X可能有很强的共线性的问题，此时用控制变量对X回归得到残差，就排除了控制变量对X的干扰，这时候再用X去回归，就排除掉共线性问题了，其实就是提取出X与控制变量非共线性的部分，即残差项。

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