已知:A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。该证券投资组织的预期收益率?望指教~~~
再深化:知道A的收益率符合N(0,1)只是比方。 B符合N(0.2,0.8)。投资比重1:1. 相关系数0.8,又怎么算组合收益
[此贴子已经被作者于2009-5-25 9:04:51编辑过]
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