用R做股价的简单收益率(simple return)，在《R for Quantitative Finance》这本书的P9提到是要：ret_simple <- diff(aapl) / lag(aapl, k = -1) * 100; 其中aapl是苹果公司的股价。

我的问题是：这里simple return为什么要一阶差分？  表示很没有道理各位有知道的吗？