Matlab的egcitest协整检验的残差怎么看

8989

收藏 2016-05-24

（1）有两个时间序列CloseA和CloseB，分别对两个时间序列使用adftest检验，[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(CloseA)，得到H的值是1，说明时间序列是不平稳的。

（2）对两个时间学列进行一阶差分后再进行adftest检验，H值是0,说明一阶差分后的时间序列是平稳的。

（3）对一阶差分后的两个时间序列使用egcitest函数进行协整检验，看是否有长期稳定关系。
[h_1,pValue_1,stat_1,cValue_1,reg_1] = egcitest(Y_1)，得到h_1的值是1，说明是符合协整协整关系。

问题：
（1）egcitest协整检验得到的reg_1里面的结果和值，res是残差值吗？

对res进行adftest检验，其是平稳的。

（2）另外，协整套利是根据这个残差的范围来做的吗？协整套利应该怎么做呢？
求大神指教……

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xiepinjiao

2016-7-4 16:22:19

首先，adftest，h=0说明不平稳，h=1说明平稳。lz貌似搞反了。
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我也是新手，我说说我怎么用residual做回测的。
做完了协整检验确定有协整关系以后，regress Y on X，得到各项的系数，然后residual=Y-constant-beta*X，plot residual我们可以发现是围绕0上下波动的图。
这个时候你就可以设计自己的策略，比如用标准差，布林线，什么时候开仓，什么时候平仓等等

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亽鉎祇偌初見

2016-7-5 21:59:27

xiepinjiao 发表于 2016-7-4 16:22
首先，adftest，h=0说明不平稳，h=1说明平稳。lz貌似搞反了。
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是的，adftest检验的h值我写反了…… 谢谢。我QQ是136328179…… 欢迎交流……

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亽鉎祇偌初見

2016-7-5 22:18:00

xiepinjiao 发表于 2016-7-4 16:22
首先，adftest，h=0说明不平稳，h=1说明平稳。lz貌似搞反了。
----------------------------------------- ...

可以加一下你QQ吗？

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