请问问题解决了吗？

协整检验应该用egcitest，不应该用ADF test. 高铁梅的书中有讲到。另外，我在用matlab的egcitest的时间，老是出现一大堆错误，即使是运行matlab的 documentation中自带的这个例子：load Data_Canada
Y = Data(:,3:end);
names = series(3:end);
plot(dates,Y)
legend(names,'location','NW')
grid on

[h,pValue,stat,cValue,reg] = egcitest(Y,'test',...
    {'t1','t2'});
h,pValue

也是出错，第一个错误就是：
Error using lagmatrix (line 25)
lagmatrix: wrong # of input arguments

请问楼主和其它朋友有没有遇到这种情况？？

那好像是因为matlab的 egcitest最多只能做20个吧？

那好像是因为matlab的 egcitest最多只能做20个吧？

先用adftest进行单整检验，如果满足再继续进行egcitest的协整检验，若是单整不满足则进行diff差分处理