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求大神指导关于psm 或者 heckman两阶段法

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收藏 2016-06-01

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求指导关于模型稳健性内生性
有些文章把内生性写在稳健性里面，这俩到底应该是怎么样的呢然后关于稳健性检验我看多数使用 psm 或者 heckman两阶段法如果我文章中数据（创业板IPO数据）已经是混合截面数据了（非单纯横截面或者时间序列）那我应该怎么处理稳健性和内生性呢？如果是稳健性我应该再筛选部分地区分为两部分再做一次检验来证明稳健么？我看还有人用滞后在做貌似是时间序列数据可以用滞后是这么理解么？菜鸟求大神指导

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吴一查看完整内容

稳健性检验内容就更多了，比如更换计量方法结果依然稳健（用OLS\FE\RE\GMM\IV\PSM等任何估计方法结果依然稳健显著系数也很好）、分样本回归（分所有制、分地区、分行业）结果依然稳健能够解释的清楚、更换其他的代理变量（比如用ROA\ROE等不同的方法度量企业绩效）结果依然成立，太多太多了

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2016-6-1 14:56:38

路痴悠游发表于 2016-6-2 09:22
太直白了那稳健性呢

稳健性检验内容就更多了，比如更换计量方法结果依然稳健（用OLS\FE\RE\GMM\IV\PSM等任何估计方法结果依然稳健显著系数也很好）、分样本回归（分所有制、分地区、分行业）结果依然稳健能够解释的清楚、更换其他的代理变量（比如用ROA\ROE等不同的方法度量企业绩效）结果依然成立，太多太多了

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2016-6-1 14:58:03

说的比较凌乱求指导思路

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2016-6-2 00:01:24

你应该是没有学过计量经济学吧？
内生性的问题存在的原因有很多，比如遗漏变量、反向因果、因果识别不足等，你说的两种的方法都可以缓解内生性的问题，但是都无法完全解决内生性的问题，一般常用的方法应该DID\RD\IV这些来处理内生性。

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2016-6-2 09:22:55

吴一发表于 2016-6-2 00:01
你应该是没有学过计量经济学吧？
内生性的问题存在的原因有很多，比如遗漏变量、反向因果、因果识别不足等 ...

太直白了那稳健性呢

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2016-6-2 11:49:07

吴一发表于 2016-6-1 14:56
稳健性检验内容就更多了，比如更换计量方法结果依然稳健（用OLS\FE\RE\GMM\IV\PSM等任何估计方法结果依然 ...

多谢啊

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