在博迪《投资学》（第六版）的第8章“最优风险资产组合”中，以两个风险资产的组合为例，给出了E(Rp)和标准差的计算公式，之后给出了使用EXCEL回归计算的方法。

我想问的是，对于这个问题，是否能用数学计算的方法得出结果？

因为看起来这是一个在各项资产比例可变的前提下，求解MAX(E(Rp)) = f（Ö）的问题。

有没有哪本书有对这个问题的计算，请告知，多谢多谢