【求助】！一道【投资学】的题 - 经管之家

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【求助】！一道【投资学】的题

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收藏 2010-10-16

已知某资产组合包含两种资产，这两种资产的有关数据如下，计算该资产组合的方差、标准差和VaR。相关系数为0.75，第一种资产的标准差为10，第二种资产的标准差为20，第一种资产的权重为2/3，第二种资产的权重为1/3。
谢谢各位啦，急求中- -

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2010-10-16 10:34:51

Google一下，均值-方差投资组合模型

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2010-10-18 14:06:45

只求VAR就行了。麻烦发个具体过程。谢啦

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2010-10-18 22:12:08

LZ can figure it out by reading text more

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