【求助】！一道【投资学】的题 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版）

【求助】！一道【投资学】的题

2749

3

收藏 2010-10-16

已知某资产组合包含两种资产，这两种资产的有关数据如下，计算该资产组合的方差、标准差和VaR。相关系数为0.75，第一种资产的标准差为10，第二种资产的标准差为20，第一种资产的权重为2/3，第二种资产的权重为1/3。
谢谢各位啦，急求中- -

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-10-16 10:34:51

Google一下，均值-方差投资组合模型

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-10-18 14:06:45

只求VAR就行了。麻烦发个具体过程。谢啦

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-10-18 22:12:08

LZ can figure it out by reading text more

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群