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2006-04-14

股票 A 和B的期望收益率和标准差为:

股票 期望收益率 (%) 标准差 (%)

A 13 10

B 5 18

麦克购买20000美元股票 A,并卖空 10000美元的股票 B,使用这些资金购买更多的的股票A,

两种证券间的相关系数为0.25.求投资组合的期望收益率和标准差是多少?

在线等候,万分感谢!!

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2006-4-14 22:23:00

给个最后答案也好啊!!

我是这样做第一问的,

E(r)=[(20000+10000)*13%+(-10000)*5%]/20000=17%

不知这样能否??

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2006-4-14 22:36:00
对,你做的对,方差的也是这样
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2006-4-15 00:17:00
Var=((20000+10000)/20000)^2*10^2+((-10000)/20000)^2*18^2+2((20000+10000)/20000)*10*((-10000)/20000)*18?
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2006-4-15 00:45:00
hao
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2006-4-15 03:10:00

谢谢大家,不过我想问一问,Var=((20000+10000)/20000)^2*10^2+((-10000)/20000)^2*18^2+2((20000+10000)/20000)*10*((-10000)/20000)*18?

Var ={[(20000+10000)/20000]*10+[-10000)/20000]*18}^2

是不是可以理解为 组合证券的方差 等于 各种证券的标准差的加权平均和的平方?

是不是会有组合证券的标准差等于各种证券的标准差的加权平均?

会不会有组合证券的期望收益率等于各种证券的期望收益率的加权平均?

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