[EViews]关于AR(p)模型

Norax

4026

收藏 2016-06-03

想问一下为什么Eviews9, 比如AR(2)模型为什么ls y c y(-1) y(-2)和ls y c ar(1) ar(2)给出的答案不一样呢
后者回归结果多一个变量sigma什么的不懂是什么

非常感谢！

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白小妮

2016-6-3 08:40:26

同问啊！

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史蒂芬肥青年

2016-6-3 15:42:51

楼主把解释变量的滞后期和扰动项的自相关混淆了。
第一个模型，使用解释变量及其滞后一期和二期共同作为解释变量，和AR（P）没有半毛钱关系；
第二个模型才是AR（P）模型，即存在自相关的模型，它是代表模型的扰动项之间存在相关关系。回归结果中的sigma是计算相关系数用的。一般有sigma_u和sigma_e，相关系数就等于(sigma_u)^2/((sigma_u)^2+(sigma_e)^2)。希望对你有帮助！！

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