Eviews面板数据求助！（单位根检验，变量取对数，较高R方））

三点柒木君

9876

收藏 2016-06-03

如题，现做面板数据，40个国家作为横截面，时间跨度1998到2014，但有几点问题不太明确，麻烦各位高人指导
1，单位根检验，需要看哪个数值判断？（是否直接看LLC的P值，图中为1st difference的结果）

2，在estimate的时候，是否可以只对其中几个变量取对数？（如下图中只有fdi和gdp为value，其他变量均为percentage或者指数）

作出后经过霍斯曼检验，选择FEM结果如下（R方有0.83，是否太高，看其他帖子有说r方超过0.3就已经很好了）

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史蒂芬肥青年

2016-6-4 08:58:26

首先，面板数据的单位根检验方法很多，常用的有相同根下的LLC检验、Breitung检验和Hadri检验，不同根下的IPS检验和Fisher检验（两种）。通常我们看在相同根下的LLC检验和在不同根下的Fisher检验的结果即可。你的结果都是显著的，即一阶差分后数据都是平稳的，说明原数据是一阶单整的；
其次，在模型设定时，可以对部分变量取对数，这就是半对数模型。一般像FAI和GDP这些流量指标是一阶单整的，而像百分比和指数这些变动率指标是0阶单整的（我终于知道你这么做的目的了

）；
最后，Hausman检验是判断你模型是采用固定效应模型还是随机效应。而方程的拟合度R方的结果仅供参考，因为你自变量的个数越多，R方的值就会随之增大，所以它的数值不能作为判断的依据。再说了，R方为0.820也不能说太高，0.9以上的多的是。
个人推荐看看高铁梅《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例（第二版）》相关内容，希望对你有帮助！

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三点柒木君

2016-6-15 11:34:15

史蒂芬肥青年发表于 2016-6-4 08:58
首先，面板数据的单位根检验方法很多，常用的有相同根下的LLC检验、Breitung检验和Hadri检验，不同根下的IP ...

非常感谢！！！！

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