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2016-06-03
如题,现做面板数据,40个国家作为横截面,时间跨度1998到2014,但有几点问题不太明确,麻烦各位高人指导
1,单位根检验,需要看哪个数值判断?(是否直接看LLC的P值,图中为1st difference的结果)
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2,在estimate的时候,是否可以只对其中几个变量取对数?(如下图中只有fdi和gdp为value,其他变量均为percentage或者指数)
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作出后经过霍斯曼检验,选择FEM结果如下 (R方有0.83,是否太高,看其他帖子有说r方超过0.3就已经很好了)

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2016-6-4 08:58:26
首先,面板数据的单位根检验方法很多,常用的有相同根下的LLC检验、Breitung检验和Hadri检验,不同根下的IPS检验和Fisher检验(两种)。通常我们看在相同根下的LLC检验和在不同根下的Fisher检验的结果即可。你的结果都是显著的,即一阶差分后数据都是平稳的,说明原数据是一阶单整的;
其次,在模型设定时,可以对部分变量取对数,这就是半对数模型。一般像FAI和GDP这些流量指标是一阶单整的,而像百分比和指数这些变动率指标是0阶单整的(我终于知道你这么做的目的了);
最后,Hausman检验是判断你模型是采用固定效应模型还是随机效应。而方程的拟合度R方的结果仅供参考,因为你自变量的个数越多,R方的值就会随之增大,所以它的数值不能作为判断的依据。再说了,R方为0.820也不能说太高,0.9以上的多的是。
个人推荐看看高铁梅《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例(第二版)》相关内容,希望对你有帮助!
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2016-6-15 11:34:15
史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-4 08:58
首先,面板数据的单位根检验方法很多,常用的有相同根下的LLC检验、Breitung检验和Hadri检验,不同根下的IP ...
非常感谢!!!!
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