札翰时相投2 发表于 2016-6-5 19:53
复习了下矩阵，陈强的书基本看懂了，现在的问题就是为什么证cov(b,e)，应该是cov(b,e^2)啊

旧时光是个美人 发表于 2016-6-6 12:22
A linear function Lx and a symmetric idempotent quadratic form x’ Ax in a standard normal
vector ...

札翰时相投2 发表于 2016-6-6 12:54
理解不能，还是要找本不用矩阵来证的书看看，这个t分布越看越糊涂，怎么残差都服从正态分布了，这是哪里说 ...

jiagangw 发表于 2016-6-7 11:49
请参阅上述证明，这是一个比较直接又简洁的证明。

札翰时相投2 发表于 2016-6-6 12:54
理解不能，还是要找本不用矩阵来证的书看看，这个t分布越看越糊涂，怎么残差都服从正态分布了，这是哪里说 ...

旧时光是个美人 发表于 2016-6-7 15:06
残差服从正态分布是假定啊！ 当然这个假定可以放松，因为有中心极限定理

札翰时相投2 发表于 2016-6-7 15:52
没找到残差有明确的这个假定啊，都是说的随机误差，搜了搜greene的书，是不是只要idempotent就可以了，那 ...

旧时光是个美人 发表于 2016-6-8 09:38
我觉得 你最好找本初级计量仔细看看 先搞清楚最小二乘法几个基本假定是什么再说其他的吧，不要太纠结于数 ...

札翰时相投2 发表于 2016-6-7 15:52
没找到残差有明确的这个假定啊，都是说的随机误差，搜了搜greene的书，是不是只要idempotent就可以了，那 ...

札翰时相投2 发表于 2016-6-8 10:42
随机误差ε是正态我知道啊，一般是作为假定6，和blue无关，是为了方便检验

我说的是residual，这个e不 ...

jiagangw 发表于 2016-6-8 16:19

札翰时相投2 发表于 2016-6-8 16:36
多谢了，不相关就应该这样证，不过自由度大概还是要用到用矩阵

residual我好像知道了，是不是y和y^都应 ...

harlon1976 发表于 2016-6-8 20:02

harlon1976 发表于 2016-6-8 20:04
kankan

jiagangw 发表于 2016-6-7 11:49
请参阅上述证明，这是一个比较直接又简洁的证明。