请问Xtregar命令下如何进行Hausman检验？ - Stata专版 - 经管之家

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请问Xtregar命令下如何进行Hausman检验？

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收藏 2016-06-04

我最近才接触面板数据，最近在进行一篇论文的面板数据回归，使用Stata12.0版本，有个问题希望向大家请教：我的数据是长面板（T>N）的，采用的xtregar命令回归FE和RE模型，但查阅陈强老师的《高级计量经济学与Stata应用》，发现长面板情况下似乎不能使用短面板数据中的Hausman检验，想请问各位坛友如何进行模型选择？谢谢！

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史蒂芬肥青年

2016-6-5 10:30:58

陈强老师的那本书的确是在短面板中介绍了固定效应和随机效应，但并不代表在长面板中不能做选择效应模型的Hausman检验。要注意如果不符合球型扰动项假设，Hausman检验是不适用的，需要用自助法或者下载非官方命令xtoverid，详见P269，祝好运！！

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2016-6-5 19:30:39

史蒂芬肥青年发表于 2016-6-5 10:30
陈强老师的那本书的确是在短面板中介绍了固定效应和随机效应，但并不代表在长面板中不能做选择效应模型的Ha ...

哈哈，非常感谢~对于球形扰动项的假设我还不太明白...我正在学习另一本《用Stata学微观计量经济学》上的方法！^_^

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史蒂芬肥青年

2016-6-5 19:32:24

lny224421 发表于 2016-6-5 19:30
哈哈，非常感谢~对于球形扰动项的假设我还不太明白...我正在学习另一本《用Stata学微观计量经济学》上的方 ...

就是回归模型的扰动项符合同方差、无自相关的假设！！

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2016-6-5 19:35:35

史蒂芬肥青年发表于 2016-6-5 19:32
就是回归模型的扰动项符合同方差、无自相关的假设！！

了解了，非常感谢你的帮助~哈哈

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