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实证分析中copula模型的一点问题
isabelllu
2135 5
2016-06-07
copulafit估计出来的参数和用copulastat估计出来的kendall\spearman秩相关系数有什么区别呢？
那个用来描述市场间的相关关系？
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hyu9910
2016-6-7 11:22:22
copulafit()估计的应该是ALPHA参数，其实是估计Copula模型的意思；参考copula的理论表达式C(~)。

copulastat()估计的是给定Copula模型的推导的相关系数。

至于理论和计算之后的实证结果的分析，你参考些文献吧。 Copula模型相关的硕博论文应该会帮到的。

更多细节问题，欢迎联络学术家教（QQ：1686894791）。
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照在窗台的阳光
2016-7-30 09:51:06
hyu9910 发表于 2016-6-7 11:22
copulafit()估计的应该是ALPHA参数，其实是估计Copula模型的意思；参考copula的理论表达式C(~)。

copula ...
答主，想请教一下，做copula的参数估计用R还是matlab好？
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hyu9910
2016-7-30 12:38:38
照在窗台的阳光 发表于 2016-7-30 09:51
答主，想请教一下，做copula的参数估计用R还是matlab好？
不好比较。 因为我目前的经验是用过MATLAB，没用过R估计COPULA
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照在窗台的阳光
2016-7-30 19:47:07
hyu9910 发表于 2016-7-30 12:38
不好比较。 因为我目前的经验是用过MATLAB，没用过R估计COPULA
好的，谢谢答主，能否加你扣扣呢，现在想用matlab估计copula，不过还不太会。想请教请教呢，答主放心，我先自己研究，实在不会了再问答主。我扣扣771706526
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hyu9910
2016-7-30 21:37:12
照在窗台的阳光 发表于 2016-7-30 19:47
好的，谢谢答主，能否加你扣扣呢，现在想用matlab估计copula，不过还不太会。想请教请教呢，答主放心，我 ...
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