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8685 12
2012-09-15
悬赏 50 个论坛币 未解决
首先,模型为二元copula函数,我已经通过copulafit和copulapdf等求出copula函数的参数估计和密度函数,但是不知道如何比较不同copula函数(如norm、t、clayton、frank、gumbel)对数据的拟合情况。文献中指出可以通过卡方检验和似然对数值进行比较,但是如何通过matlab实现呢?lratiotest、chi2gof这两个函数都不能直接进行应用,希望论坛中的大神们能够提供具体的计算代码!!万分感谢
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2012-11-19 21:21:39
可以用QQ图或者K-S检验来判断啊!
>>E=[];
F=[]: %E,F k X 和k Y 在经验分布中的估计值
>>p=; %p为Clayton Copula函数参数
>>C=1./((1./E.^p+1./F.^p-1).^(1/p));
K=C+(1./C.^p-1)/p.*(1./C.^(p+1));
K; % Clayton Copula函数的K值
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2012-11-19 21:23:04
问一下,copulafit和copulapdf怎么用啊?
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2012-11-19 21:53:28
在matlab中也有做检验的函数啊,
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2013-1-29 22:23:17
没有直接检验copula的函数··不过你的方法可以一试,曲线求国
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2015-6-10 21:21:34
直接调用copulacdf就可以得到各种Copula函数的分布函数的值了
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