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关于VAR模型建立 求帮助!
楼主
辛德花花
1154
1
收藏
2016-06-07
现在打算实现一个变量a对多个变量(bcd。。)的冲击,观察多个变量对于这一个变量冲击后的反应,我是应该所有变量一起建立一个VAR模型,还是一对一对的建立(比如a与b,a与c。。)多个VAR(2)模型,困扰了很久,求助各位大神的解答,谢谢了!
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2016-6-8 10:43:49
私以为:
一个变量a对多个变量(bcd。。)的冲击
可以一对一
观察多个变量对于这一个变量冲击后的反应
可以多对一
综上 我倾向于建立一对多的VAR模型
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