案例：怎么利用信息，选择该用ＬＳ还是ＧＡＲＣＨ？

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收藏 2009-05-29

腾刚(11121605) 15:06:43
请问ＥＶＩＥＷＳ中有命令可以做ＧＡＲＣＨ吗？
腾刚(11121605) 15:11:05
还有，我用ＬＳ和ＧＡＲＣＨ分别对y=a+bx做回归，我的目的是希望较准确地得到参数b。　回归结果显示，ＬＳ得到的Ｒ方较大（０.０１６ vs 0.006），而ＧＡＲＣＨ得到的ＡＩＣ(3.8 vs 3.6)和ＳＣ(3.8 vs 3.6)较大。我应该选择哪一个？

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胖胖小龟宝

2015-1-15 15:06:08

Eviews可以做GARCH（QUCIK--ESTIMATE EQUATION选择GARCH，输入变量即可）
LS和GARCH是完全不同的，你要普通的就LS，GARCH是条件异方差的（研究波动的）。另外R方即使是0.016也是很小的，一般要求0.8以上。
最重要的是要搞清楚研究的到底是什么变量，这是完全两种方法。

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