弱弱的回复您：如果X和Y都是非平稳的，则不能采用OLS回归，这会导致伪回归，它默认了回归系数b1是显著不为0的。所以分析之前要检验平稳性。至于第三只手是说，若X是I(1)的，我们可以把它视为由一个I(0)的序列x1和一个I(1)的序列W组成。即X=X1+W（1）；同理Y=Y1+CW（2）,其中Y是I(1)的，Y1也是I(1)的，W和X序列中的W一样，C是常数。则(1)*C-(2)可得：CX-Y=CX1-Y1 。右边是I(0)的了。所以X和Y的线性组合 CX-Y就是平稳的。那个C就是协整系数。W就是共同的第三只手。
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