全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
5159 6
2016-06-11


说到单位根检验 。。。一直很困惑。到底是哪个方程的根?

因为一般在检验单位根之前,好像是没有具体比如ar之类的模型的。那么就没有所谓的模型的特征方程。

但是我们提到单位根检验。好像描述的这个根是特征方程的根。

那么请问下,到底单位根  这个根是哪个方程的根。


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-6-12 00:22:14
同问!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-6-12 08:54:12
楼主 请你随便找本计量经济学教材 好好看一看 不要做伸手党
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-6-13 09:52:35
旧时光是个美人 发表于 2016-6-12 08:54
楼主 请你随便找本计量经济学教材 好好看一看 不要做伸手党
我查过计量经济学的书。 单位根.png

上图是古扎拉蒂的书中论述的。  但是其前提还是已知了一个方程。我的困惑就是,实际过程中,都是拿着数据序列直接去检验序列是否有单位根。这时根本就不知道是哪个方程。请问,此时做的单位根检验到底是针对哪个方程。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-6-13 18:28:36
tiandaoliwen 发表于 2016-6-13 09:52
我查过计量经济学的书。

上图是古扎拉蒂的书中论述的。  但是其前提还是已知了一个方程。我的困惑就是 ...
拿着数据去检验,其实就是先估计你说的“已知了一个方程”的那个方程啊。实质上,方程一阶滞后的自回归系数就是那个rho,(21.4.1)不就是一个方程吗?没有数据,不经过估计,怎么知道rho等于多少?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-6-13 19:11:26
tiandaoliwen 发表于 2016-6-13 09:52
我查过计量经济学的书。

上图是古扎拉蒂的书中论述的。  但是其前提还是已知了一个方程。我的困惑就是 ...
你也说了,是拿着数据去检验是否有单位根,虽然软件直接给出了结果,但背后的过程就是方程(21.4.1)啊。
你”拿着的数据“就是式中的Y,本质上就是Y和Y的滞后一期去做回归,当然,现在常用的单位根检验都是在该式基础上做一些变形得到的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群