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外生变量加入EGARCH,研究其正负向冲击对于价格的波动的非线性效应
楼主
金工狗
1907
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2016-06-12
悬赏
25
个论坛币
未解决
现在很多时候看见大家讨论的将外生变量加入EGARCH都是相当于控制变量的感觉,真正研究的正负向冲击其实还是新息(at).但是其实很多时候研究一个外生变量(r)的正负向冲击对于价格的波动的非线性效应还是非常有必要的
在这里想咨询各位大神,如果想要研究外生变量(r)的正负向冲击对于价格(p)的波动的非线性效应,均值方程和方差方程应该怎么写?
(要是能附上eviews的实现就更好了)
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