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2016-01-29
导师要我对股票价格,gdp,利率,cpi分别进行AR-Egarch建模,分析各个指标的波动性。我的数据为11年1月至15年12月的月度数据。我对原始序列取自然对数后发现都不能通过单位根检验,是不平稳的,而一阶差分后都是平稳的。但是,原始序列建立的模型拟合度很好,;而一阶差分数据不显著。例如,下面我对月度GDP建立AR模型。
这是原始序列的AR模型: 333.png
这是一阶差分后的AR模型: 4444.png
请问,我这数据还能建立AR-Egarch模型吗????
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2016-2-1 13:18:53
如果不平稳 及时拟合效果好也没有用因为ARMA GARCH这类都是针对平稳序列进行的  前提必须保证的
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2016-2-4 21:29:53
胖胖小龟宝 发表于 2016-2-1 13:18
如果不平稳 及时拟合效果好也没有用因为ARMA GARCH这类都是针对平稳序列进行的  前提必须保证的
谢谢,看来要找到合适的数据做既定的分析有一定难度啊
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