导师要我对股票价格，gdp，利率，cpi分别进行AR-Egarch建模，分析各个指标的波动性。我的数据为11年1月至15年12月的月度数据。我对原始序列取自然对数后发现都不能通过单位根检验，是不平稳的，而一阶差分后都是平稳的。但是，原始序列建立的模型拟合度很好，；而一阶差分数据不显著。例如，下面我对月度GDP建立AR模型。
这是原始序列的AR模型：
这是一阶差分后的AR模型：
请问，我这数据还能建立AR-Egarch模型吗？？？？