看Nelson（1991）的那篇文章里的EGARCH模型为：
其中
然后他说假设Z服从广义误差分布（GED）， 这个式子表示什么意思啊。
我的问题是：
1、我看国内一些文章提到EGARCH模型，都是用的下面这两个式子：
第一个式子是：[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/86859094/QQ/WinTemp/RichOle/@AB%7BMI6K_3@3X1N[~GWAYWN.jpg[/img]
其中ht表示方差
第二种式子是：
一式和二式的区别就是没有减去Zt的期望，其他都没区别，都是假设[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/86859094/QQ/WinTemp/RichOle/[~AW]85ICOSKZC%250X2(%7B~(3.jpg[/img]
我想问是不是有一个式子是错的啊，它们假设Zt服从什么分布才会出现这种式子呢，因为它们跟Nelson的式子不一样，我想是不是假设的分布不一样啊？

2、还是关于Zt的假设问题，我写论文的时候，怎么判断Zt服从什么假设，我看到过标准正态分布和t分布，如果我假设服从t分布，那条件方差的式子会变成什么样呢。
3、关于均值方程的问题，假设我是做的股票收益率，那均值方程要求股票收益率序列是平稳的吗，如果不是平稳序列，我该怎么建立均值方程的模型呢？
谢谢各位哥哥姐姐的回复，万分感谢