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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2014-03-23
使用proc autoreg进行GARCH回归(包括均值方程和方差方程)时,可通过hetero语句在模型的方差方程中增加解释变量,但若在model语句中将模型设定为EGARCH,则hetero语句无效,不知有没有解决的办法?代码如下:

proc autoreg data=a;
model y =x1 x2 x3 / garch=(p=1,q=1,type=exp);
hetero z1 z2;  /*此处的z1, z2无效*/
ods output parameterEstimates=b;
run;

另外,如果想在EGARCH中加入固定效应(如不同股票需要得到不同的截距项),应如何实现?

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2014-4-25 07:37:13
顶上来继续问~
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2018-8-1 11:11:45
dtezyh 发表于 2014-4-25 07:37
顶上来继续问~
请问egarch 模型中加入HETERO语句,
您解决了吗
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2018-8-1 11:11:47
dtezyh 发表于 2014-4-25 07:37
顶上来继续问~
请问egarch 模型中加入HETERO语句,
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