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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2016-06-15
使用Stata12.0软件进行分位数回归,运用grqreg命令作出分位数图形,但有一个问题希望向各位坛友咨询:
在作图前使用了bsqreg命令回归时,采用了(0.2、0.5、0.8)不同的分位点回归,回归的曲线相同,而相同的分位数下(如下图0.2分位点处),回归的置信区间不同,请问这是为何呢?烦请大神解惑!
附图如下:
bsqreg命令采用0.2、0.5、0.8分位点时候,运用grqreg作图呈现出了不同的置信区间:
0.2分位.jpg
0.5分位.jpg
0.8分位.jpg

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2016-6-15 22:32:29
感觉自己的问题表述得不清晰...其实我就是希望问为何三个图在不同分位数(0.2/0.5/0.8)回归下,三个图在相同的分位点(如0.2分位点)处阴影部分宽窄不同,烦请坛友们解惑,谢谢了
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2016-6-15 22:48:08
分成三段数据后,又分别形成新的三个分位点下的数据段,当然不同啊
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2016-6-15 23:29:59
shifeng758 发表于 2016-6-15 22:48
分成三段数据后,又分别形成新的三个分位点下的数据段,当然不同啊
谢谢你,那请问我应该使用0.2/0.5/0.8中哪个图呢?
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2016-6-15 23:34:39
shifeng758 发表于 2016-6-15 22:48
分成三段数据后,又分别形成新的三个分位点下的数据段,当然不同啊
但我还有一些不明白,按照分位数回归的原理,确实不同的分位点会给该分位点之上和之下的数据赋予不同的权重,但是否说明这样赋权不会改变分位曲线,而只是会改变置信区间呢?
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2016-12-10 13:55:33
理论上每次置信区间都会不同,建议看一下自举法的原理,重复抽样
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