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衍生品中所谓的复制是什么意思？
neodreamerus
9371 10
2016-06-17
衍生品中所谓的复制是什么意思？
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william9225
2016-6-17 17:41:41
看看金融工程无套利定价理论吧
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neodreamerus
2016-6-17 17:47:34
william9225 发表于 2016-6-17 17:41
看看金融工程无套利定价理论吧
无套利定价我看过，也自学了期权的平价公式，Black-Scholes模型等内容。
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neodreamerus
2016-6-17 17:50:59
william9225 发表于 2016-6-17 17:41
看看金融工程无套利定价理论吧
我还做过vertical spread 和 box spread的程序。这些套利方法我明白是怎么回事，就是不懂复制是什么意思。可能自学和在学校那个环境的课堂学还是不太一样
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neodreamerus
2016-6-17 17:55:20
william9225 发表于 2016-6-17 17:41
看看金融工程无套利定价理论吧
我对期权套利的理解是一组期权，按照理论价格需要满足一个数学公式表示的约束，如果离开这个约束太多，算上交易费用计算可以赚钱，就卖出或买进组合，等价格回归正常时就平仓，这样就完成了套利。我这么理解好像跟复制扯不上关系。
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Chemist_MZ
2016-6-18 09:14:05
neodreamerus 发表于 2016-6-17 17:50
我还做过vertical spread 和 box spread的程序。这些套利方法我明白是怎么回事，就是不懂复制是什么意思。 ...
复制就是你可以通过一个只包含更基础资产的策略得到和衍生品一模一样的payoff，这个策略就是复制。
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