我的面板回归是1100家公司3年的平衡数据，由于用了若干行业虚拟变量，所以在panel options选项卡中effects specification设定cross section为none，没有用固定效应回归（采用固定效应回归会出现near singular matrix），由于是大Ｎ小Ｔ型，所以在weights权重设定中采用了cross sections weights，coef covariance methods设定中选择cross sections weights(PCSE)，这样做面板回归得到的结果非常显著，绝大多数解释变量均在1%水平上显著，方程整体显著性达到88%。而如weights权重设定采用no weights，coef covariance methods设定中选择ordinnary，则出现大多数解释变量不显著，方程整体显著性仅32%。请问大家我是否应采用前一种（即88%）设置？方程整体显著性88%是否可信？为什么两种设置会出现这么大的差异？