一个很简单的FF五因子模型问题，也是简单的计量知识 - 经管之家

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一个很简单的FF五因子模型问题，也是简单的计量知识

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收藏 2016-06-22

悬赏 20 个论坛币未解决

菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？
其实是个计量问题

求解答，上图

，谢谢大神

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2016-7-2 20:25:48

可能是样本有241个，t=mu/(s/sqrt(n-1))，mu是均值的估计，s是标准差，这是检验五因子模型的有效性。

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2016-8-5 15:01:38

感谢楼主！！！！！！

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