非得用R语言做吗，R语言做这个不是很方便。
请安装vars package，然后查看帮助即可，以下是它自带的例子：
data(Canada)
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
causality(var.2c, cause = "e")    #这个就是格兰杰检验的命令，是基于VAR进行的，你也可以自己编写