经济金融类时间序列数据，可以用加权最小二乘法来修正异方差吗？EVIEWS操作 - 经管之家

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经济金融类时间序列数据，可以用加权最小二乘法来修正异方差吗？EVIEWS操作

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收藏 2016-06-25

数据是股票收益率，存在ARCH EFFECT，存在条件异方差，请问可以用wls修正吗？不行的话，问题是什么呢？

如果首先尝试使用简单线性模型，因变量是股票收益率，自变量是一个虚拟变量，请问这种情况下可以用wls修正吗？weights要怎么选择呢，选项有inverse std.dev, inverse variance, std.dev, variance, 用EVIEWS。

求解答~~

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胖胖小龟宝

2016-6-26 10:31:53

加权最小回归对应的其实是一般的OLS 但是金融数据的异方差一般会考虑用ARCH garch来刻画而非是修正对于wls来说它一般可以修正多数的异方差这种异方差是为了让回归的结果（一般是针对均值建模）更加的准确有效

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2016-6-26 17:29:51

胖胖小龟宝发表于 2016-6-26 10:31
加权最小回归对应的其实是一般的OLS 但是金融数据的异方差一般会考虑用ARCH garch来刻画而非是修正对于wl ...

非常感谢～
我最后的模型是选择了arma-garch 模型，但是老师建议我要在条件异方差部分覆盖wls的相关内容。如果一开始先尝试ols, Rt=a+b＊Dummy+e ,自变量是虚拟变量，请问这种情况是对 Rt 加权重吗？

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