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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2005-09-26

假设你持有90%风险资产和10%无风险资产,假设最终要减少风 险资产的持有量而增加无风险资产的持有量,假设最终风险资产最后减少到5%, 而无风险资产增加到95%。问:1、在这调整过程中,应该多长时间调整一次?也 就是调整的周期是多少为宜?2、每次调整的比例应该是多少?3、这种调整是有 效的吗?4、你将采用什么样的风险控制工具来控制风险?5、调整的路径是什 么?

我是学计量的,金融知识比较欠缺,请各位大侠指点!

//bow

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2005-9-27 21:13:00
找人讨论了这个问题,朋友说应该是risk management 中的portfolio insurance 问题, 可以购买或构造put option来将风险资产转化为无风险资产,有人建议季度调整,其他具体细节问题就不知道怎么清楚了,有朋友说是连续时间金融里的东西,不知道是不是这样?
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