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方差膨胀因子大于10是否可以认为不显著
菜田小鸟
24228 9
2016-07-09
       请教各位大牛，我在做一个检验，检验身份是否会对评价的一致性产生影响，先对自变量跑一次回归，然后在加入自变量和身份虚变量的交叉项跑一次回归，看交叉项是否显著，以此检验身份是否对评价产生影响。
       我现在的情况是，想做出交叉项不显著，最后回归的结果也是这样的。但是VIF太大，这个能解决么？如果这个交叉项的VIF大于10，是否可以认为这个变量不用跑回归就不显著呢？
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shortsale
2016-7-9 22:03:48
这种说法是不正确的，VIF只是影响显著性的一种因素，显著性是由t统计量大小决定的，t统计量除了受
VIF影响外，变量本身观测数据的变异性也直接影响t统计量，可以看到许多情形，VIF远大于10，变量仍是
显著的。
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菜田小鸟
2016-7-9 22:17:24
shortsale 发表于 2016-7-9 22:03
这种说法是不正确的，VIF只是影响显著性的一种因素，显著性是由t统计量大小决定的，t统计量除了受
VIF影响 ...
那请问这种情况应该怎么解决呢
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菜田小鸟
2016-7-9 22:17:26
shortsale 发表于 2016-7-9 22:03
这种说法是不正确的，VIF只是影响显著性的一种因素，显著性是由t统计量大小决定的，t统计量除了受
VIF影响 ...
那请问这种情况应该怎么解决呢
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xddlovejiao1314
2016-7-9 22:30:59
菜田小鸟 发表于 2016-7-9 21:28
请教各位大牛，我在做一个检验，检验身份是否会对评价的一致性产生影响，先对自变量跑一次回归，然后 ...
vif是判定自变量间是否存在严重多重共线性的，和变量显不显著是两个不同的概念。不要搞混了。所以建议看vif是否大于10，若没有，看变量对应的p值显著与否即可。祝好运～
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shortsale
2016-7-9 22:31:16
加交互项的目的是什么？
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