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2009-06-06

请问:在做时间序列多元回归时

研究两个自变量对因变量的综合影响,怎样表示?

听说有一种做法是将二者相乘,且将这称作是“交叉项”,这样对吗?什么是交叉项?可否详细解释或推荐资料和网站?

非常着急啊,拜托高手。。。

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2009-6-6 21:23:00

对的,根据law of iterated expectations,这样做不改变原来模型的specification,也就是说模型还满足之前的假定。

这样可以知道两个自变量对因变量的交叉影响。求因变量对自变量的偏微分就明白了。偏微分里也就是elasticity,是一个包涵另一个自变量的函数。将偏微分在自变量的不同取值上解出大小(discrete),或者对另一个自变量求积分(连续的),就可以知道这两个自变量对因变量的交叉影响。

供参考。

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2009-6-6 22:07:00
直接做三变量回归,得出的调整的R平方就是两个变量对因变量的综合影响了
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2009-6-6 22:13:00

这样估计不行吧?

他应该是想在control其它自变量的情况下,而不是单独测两个自变量对因变量的影响。

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2009-6-6 22:17:00
用脉冲函数好像可以分析两个自变量对因变量的冲击即影响。
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2009-6-7 12:12:00
nlm0402有道理
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