请问:在做时间序列多元回归时
研究两个自变量对因变量的综合影响,怎样表示?
听说有一种做法是将二者相乘,且将这称作是“交叉项”,这样对吗?什么是交叉项?可否详细解释或推荐资料和网站?
非常着急啊,拜托高手。。。
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对的,根据law of iterated expectations,这样做不改变原来模型的specification,也就是说模型还满足之前的假定。
这样可以知道两个自变量对因变量的交叉影响。求因变量对自变量的偏微分就明白了。偏微分里也就是elasticity,是一个包涵另一个自变量的函数。将偏微分在自变量的不同取值上解出大小(discrete),或者对另一个自变量求积分(连续的),就可以知道这两个自变量对因变量的交叉影响。
供参考。
这样估计不行吧?
他应该是想在control其它自变量的情况下,而不是单独测两个自变量对因变量的影响。