在看《金融数据分析导论：基于R语言》，其中讲解自回归模型时有一段
\[x_t=\phi _0 + \phi _1 x_{t-1} + a_t\]
其中\[\{a_t\}\]是均值为0，方差为\[\ sigma _a^2\]的白噪声序列

可以推得\[E(x_t|x_{t-1})=\phi _0 + \phi _ ix_{t-1}，Var(x_t|x_{t-1})=Var(a_t)=\sigma _ a^2\]
请问下边的这个条件期望和条件方差是怎么推导出来的？