请教大家，在使用季度性的数据需要做一个去除季节性因素的处理，这对指数数据也同样使用吗？假设一个指数的时间序列为S(t)，其对应的增长率时间序列为g(t),  我感兴趣的是g(t). 记S(t)去季节性因素后的时序为S(t)_ds, g(t)去季节性因素后的时序为g(t)_ds. 是应该先对S(t)去季节性后得到S(t)_ds, 然后直接计算其增长率得到g(t)_derived ，还是应该对g(t)直接去季节性因素得到g(t)_ds而完全不考虑处理S(t)?
这两种方法得到的图形完全不一致，明显第一种方法g(t)_derived的曲线看起来更为波动，似乎直觉上依然有seasonality存在，而第二种方法得到的g(t)_ds直观上要平滑得多，这是为什么呢？应该如何选择呢？个人觉得两种方法本质上都有去除季节性因素，但不明白结果如此不同。