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2009-06-09

      在处理一个时间序列的时候发现其虽然平稳,但季节性很强,由于时间序列是日数据,又不能采用X11,X12等方法,所以在这里发出求助,还有哪些可以除季节性的方法。

      PS.看了几篇文章是说可以将日数据减去该日所在的一周或者半月数据的平均数。

[此贴子已经被作者于2009-6-9 11:11:58编辑过]

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2009-6-9 12:04:00

先做最小二乘法线性回归,yhatt=a+bt;再做SI=yt/yhatt,Seasonal Index;然后可以得到yt/SI这一调整过的数据,跨季数据通过这样的处理就可以方便得观察trend

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2009-6-10 20:06:00

这个在Eviews上具体怎么操作呢?这个好像是季节指数平滑方法吧,在Eviews里面做这种平滑好像都要是季度数据呢,我的都是日数据。

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